توضیحات کتاب از سایتهای مرجع
مشخصات کتاب
- Publisher : Springer; 2013th edition (March 8, 2013)
- Language : English
- Paperback : 227 pages
- ISBN-10 : 3642349242
- ISBN-13 : 978-3642349249
- Item Weight : 11.5 ounces
- Dimensions : 6.1 x 0.52 x 9.25 inches
- Best Sellers Rank: #9,611,653 in Books
ترجمه توضیحات با استفاده از مترجم گوگل
کلاس مدلهای نرخ بهره که توسط O. Cheyette در سال 1994 معرفی شد، یک زیر کلاس از چارچوب کلی HJM با پارامتر نوسانات وابسته به زمان است. این کتاب به کلاس مدلهای نرخ بهره ذکر شده در بالا میپردازد و بر کالیبراسیون، ارزشگذاری و تحلیل حساسیت در مدلهای چندعاملی تمرکز میکند. این فرمولهای قیمتگذاری تحلیلی را برای اوراق قرضه و caplets استخراج میکند و چندین تکنیک ارزشگذاری عددی را در کلاس مدل Cheyette، یعنی شبیهسازی مونت کارلو، توابع مشخصه و ارزشگذاری PDE بر اساس شبکههای پراکنده اعمال میکند. در نهایت بر تحلیل حساسیت مدلهای Cheyette تمرکز میکند و یونانیان مدل و بازار را استخراج میکند. تا جایی که ما می دانیم، این تحلیل حساسیت مشتقات نرخ بهره در کلاس مدل های Cheyette در ادبیات منحصر به فرد است. تا کنون ارزش گذاری مشتقات نرخ بهره با استفاده از PDE تنها به 3 بعد محدود شده است، زیرا تلاش محاسباتی بسیار زیاد بود. نویسنده تکنیک شبکه پراکنده را انتخاب می کند، آن را کمی تنظیم می کند و می تواند PDE های با ابعاد بالا (چهار بعد به اضافه زمان) را با دقت در زمان معقول حل کند. بسیاری از موضوعات بررسی شده در این کتاب حوزه های جدیدی از تحقیقات هستند و کمک قابل توجهی به جامعه علمی مهندسین مالی می کنند. آنها همچنین پیشرفت ارزشمندی را برای تمرینکنندگان نشان میدهند. بسیاری از موضوعات بررسی شده در این کتاب حوزه های جدیدی از تحقیقات هستند و کمک قابل توجهی به جامعه علمی مهندسین مالی می کنند. آنها همچنین پیشرفت ارزشمندی را برای تمرینکنندگان نشان میدهند. بسیاری از موضوعات بررسی شده در این کتاب حوزه های جدیدی از تحقیقات هستند و کمک قابل توجهی به جامعه علمی مهندسین مالی می کنند. آنها همچنین پیشرفت ارزشمندی را برای تمرینکنندگان نشان میدهند.
دیدگاه خود را بنویسید