کتاب مدلسازی ریسک اعتبار با استفاده از اکسل و ویژوال بیسیک

توضیحات کتاب از سایت‌های مرجع

This book provides practitioners and students with a hands-on introduction to modern credit risk modeling. The authors begin each chapter with an accessible presentation of a given methodology, before providing a step-by-step guide to implementation methods in Excel and Visual Basic for Applications (VBA).  The book covers default probability estimation (scoring, structural models, and transition matrices), correlation and portfolio analysis, validation, as well as credit default swaps and structured finance. Several appendices and videos increase ease of access. The second edition includes new coverage of the important issue of how parameter uncertainty can be dealt with in the estimation of portfolio risk, as well as comprehensive new sections on the pricing of CDSs and CDOs, and a chapter on predicting borrower-specific loss given default with regression models. In all, the authors present a host of applications – many of which o beyond standard Excel or VBA usages, for example, how to estimate logit
models with maximum likelihood, or how to quickly conduct large-scale Monte Carlo simulations. Clearly written with a multitude of practical examples, the new edition of
Credit Risk Modeling using Excel and VBA will prove an indispensible resource for anyone working in, studying or researching this important field.

مشخصات کتاب

  • Publisher ‏ : ‎ Wiley; 2nd edition (January 31, 2011)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 368 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0470660929
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0470660928

ترجمه توضیحات با استفاده از مترجم گوگل

این کتاب به فعالان و محققین یک راهنمای عملی ارائه می‌کند. در این کتاب نویسندگان هر فصل را با یک در دسترس شروع می کنند. ارائه یک روش معین، قبل از ارائه راهنمای گام به گام روش های پیاده سازی در اکسل و ویژوال بیسیک برای برنامه ها (VBA). این کتاب برآورد احتمال پیش‌فرض (امتیاز، مدل‌های ساختاری و ماتریس های انتقال)، همبستگی و تجزیه و تحلیل پورتفولیو، اعتبار سنجی، و همچنین به عنوان سوآپ پیش فرض اعتباری و تامین مالی ساختاریافته. چندین ضمیمه و ویدئو افزایش سهولت دسترسی ویرایش دوم شامل پوشش جدیدی از موضوع مهم چگونگی است. عدم قطعیت پارامتر را می توان در برآورد ریسک پرتفوی بررسی کرد و همچنین بخش های جدید جامع در مورد قیمت گذاری CDS ها و CDO ها و فصلی در مورد پیش بینی زیان خاص وام گیرنده با توجه به نکول با رگرسیون مدل ها. در مجموع، نویسندگان مجموعه ای از برنامه ها را ارائه می دهند – بسیاری از آنها فراتر از کاربردهای استاندارد اکسل یا VBA بروید، برای مثال، نحوه تخمین logit مدل‌هایی با حداکثر احتمال، یا نحوه اجرای سریع Monte در مقیاس بزرگ شبیه سازی کارلو به وضوح با انبوهی از مثال های عملی، ویرایش جدید نوشته شده است مدل‌سازی ریسک اعتباری با استفاده از Excel و VBA منبعی ضروری است برای هر کسی که در این زمینه مهم کار، مطالعه یا تحقیق می کند.